stata怀特检验和DW检验结果分析

Whites test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(5) = 7.21
Prob > chi2 = 0.2053
以此为例，异方差检验，就是数据scatter出来呈现扇形像风扇吹出去的一样。这里统计量的卡方值为7.21，接受原假设的概率为0.2053，通常情况下为5%的显著水平下来判断，你的模型也是5，表现在chi2(5)，所以检验结果是我们不能拒绝原假设Ha: unrestricted heteroskedasticity，及误差方差相等，所以判定模型不存在异方差性。
Cameron & Trivedis decomposition of IM-test
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Source | chi2 df p
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Heteroskedasticity | 7.21 5 0.2053
Skewness | 0.35 2 0.8390
Kurtosis | 1.07 1 0.3021
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Total | 8.63 8 0.3746
这一块就是针对上面检验的个描述性统计
Durbin-Watson d-statistic( 3, 10) = 2.148629
DW检验检验的是序列相关，两列变量是否呈现伴随的趋势，可以想象为DNA双螺旋线，
（3,10）为DW临界值的上限du与下限dl，in this case, 上限为10，下限为3，判断是否序列相关遵从以下条件：
0<DW<dl, 存在正相关
dl<DW<du, 无法判断
du<DW<4-du, 不存在自相关
4-du<DW<4-dl, 无法判断
4-dl<DW<4,存在负自相关
所以在你的case中的，DW=2.1415926.....<dl=3，存在正相关
下面的同方法撸一撸就好了